QUANTAM DIVERSIFIED PREMIUM
ISIN : FR0013270782

Informations du fonds

Code ISIN FR0013270782 Date des données 2021-08-31
Date de création 2017-08-11 Actif net (en Millions) 4.945
Devise de référence EUR Valeur liquidative 973.32
Structure légale FPS de droit français Souscription initiale minimale 100 000 EUR
Zone géographique International Droit d'entrée maximal 2.00%
Niveau de risque SRRI 3 Frais de sortie Néant
Etablissement dépositaire CACEIS Bank Frais courants annuels 1.05%
Commission de performance Néant
Documents à télécharger
Présentation DICI Factsheet Prospectus Rapport Annuel

Stratégie

Le fonds QUAD a pour objectif de s’exposer à un ensemble de classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, volatilité) sur des zones géographiques diversifiées, tout en limitant, mécaniquement son risque de perte mensuelle.

Ainsi, le fonds investit exclusivement sur des calls/spreads et des puts/spreads mensuels avec un budget de prime total contraint et égal au maximum à 2% des actifs. Il évite toutefois d’investir dans certains actifs lorsque les indicateurs de tendance quantitatifs sont défavorables ou lorsque les niveaux de volatilité sont trop élevés.

De plus, il réduit le cas échéant ce budget mensuel au cours de l’année de façon à éviter quoi qu’il arrive une perte supérieure à -10% sur une année calendaire*. Ce mode de gestion protège ainsi contre toute perte significative en cas de krach boursier, obligataire ou sur les matières premières.
*hors frais de fonctionnement du fonds et des coûts liés aux liquidités

Graphs

VAMI

Portefeuille

Performance
Sous jacent % NAV en risque mensuelle quotidienne
S&P500 Index0.00%-0.03%0.00%
S&P500 Index-wk20.00%-0.02%0.00%
S&P500 Index-wk40.05%0.05%-0.03%
Euro Bund0.16%0.02%0.03%
Euro Bund-wk20.00%-0.05%0.00%
Euro Bund-wk30.00%0.05%0.00%
Gold-wk20.00%-0.03%0.00%
Gold-wk30.00%0.09%0.00%
Gold-wk40.16%0.04%0.04%
0.37% 0.11% 0.04%

Performance

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2021-0.47%-0.56%0.26%-1.24%-0.72%-1.25%-0.19%0.06%-4.05%
20200.58%0.66%-0.11%0.12%-0.38%-0.42%0.14%0.15%-1.24%-0.97%0.39%0.10%-0.99%
20190.12%1.26%1.08%0.44%-1.61%1.76%-1.24%0.28%0.59%0.40%0.05%0.30%3.43%
20182.22%-0.42%0.07%-0.09%0.09%0.40%-0.09%0.49%-0.61%-1.36%-0.29%-1.01%-0.64%
20170.82%2.33%0.84%0.17%1.06%-0.58%1.74%0.22%0.17%-0.04%0.27%-0.92%6.20%
20160.42%0.16%0.78%-0.58%-0.12%0.06%1.52%-0.12%-0.61%-1.11%-1.09%0.55%-0.17%
20151.39%1.08%0.39%1.67%-0.45%-1.02%1.04%-0.68%0.07%1.12%-0.34%-0.88%3.41%
20140.62%1.53%-1.03%-0.65%1.70%-0.18%-0.37%0.30%-0.59%-0.05%0.70%-0.92%1.04%
20130.79%-0.06%0.74%0.41%0.74%-1.03%1.66%-0.32%1.63%1.02%0.25%-1.01%4.88%
20120.82%1.08%0.37%0.31%-0.38%-0.32%0.97%0.84%1.19%-0.03%0.07%0.88%5.94%
20110.44%0.94%-0.98%0.99%-0.26%0.13%0.20%-0.03%0.40%0.25%-0.67%0.47%1.89%
2010-0.54%0.90%1.74%1.47%-0.32%0.73%0.29%-0.71%0.96%0.66%0.03%0.61%5.93%
2009-1.05%0.23%0.84%0.46%0.23%-0.04%1.38%-0.31%0.74%-0.30%1.28%0.10%3.60%
2008-0.14%-0.35%0.11%0.97%0.13%-0.35%-0.11%0.94%-0.63%0.16%0.64%0.27%1.64%
20070.62%0.37%-0.29%1.70%0.31%0.32%1.18%0.11%0.63%1.84%-0.13%-0.65%6.15%
20060.38%-0.17%-0.09%1.09%-1.14%-0.99%0.72%2.07%1.15%1.08%1.47%-0.10%5.57%
 
Les données de ce tableau sont calculées via la combinaison d'un backtest (sur fonds bleu) et
de la performance du fonds Quantam Diversified Premium (fonds blanc).

Statistiques

YTD 1Y 3Y ITD
Net compounded returnsProgram-4.05%-5.70%-4.92%53.05%
Benchmark0.21%0.31%1.06%22.44%
Program vs benchmark-4.26%-6.01%-5.97%30.61%
Eonia-0.32%-0.48%-1.29%11.45%
Program vs Eonia-3.73%-5.22%-3.63%41.60%
Net annualized returnsProgram-6.02%-5.70%-1.67%2.75%
Benchmark0.31%0.31%0.35%1.30%
Program vs benchmark-6.33%-6.01%-2.02%1.45%
Eonia-0.48%-0.48%-0.43%0.69%
Program vs Eonia-5.54%-5.22%-1.24%2.06%
Annualized volatilityProgram1.93%2.11%2.72%2.76%
Benchmark0.00%0.00%0.01%0.36%
Max drawdownProgram-4.11%-5.76%-6.24%-6.24%
Benchmark
Annualized return / volatilityProgram-3.13-2.70-0.611.00
Benchmark83.4480.3727.653.60
Annualized return / maximum DrawdownProgram-1.46-0.99-0.270.44
Benchmark

Informations importantes

Avant d'investir, il vous est recommandé de prendre connaissance du prospectus et du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI »). La fiscalité applicable à un investissement dépend de circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou vendu directement ou indirectement aux EtatsUnis. Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement. Le prospectus, le DICI, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (www.quantam.net) ou de l’administrateur ainsi qu'auprès des représentants locaux / agents payeurs, dont : Caceis Investor Services, 1/3,Place Valhubert, 75013 Paris
Les opinions exprimées dans ce document sont réputées exactes au moment de la préparation de ce dernier, n'ont pas le statut de recherche indépendante et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'investissement. Toute référence à des sociétés spécifiques ne constitue pas une recommandation d’investissement direct dans leurs titres. La composition du portefeuille est susceptible d'être modifiée sans préavis. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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